Fórmula de dimensionamento da posição forex

Calculando os tamanhos de posição.
Para tornar as coisas mais fáceis para você entender, como de costume, explicaremos tudo com um exemplo.
Há muito tempo atrás, quando ele era mais um novato do que ele agora, ele explodiu sua conta porque colocou algumas posições enormes.
Ned não entendeu completamente a importância do dimensionamento de posição e sua conta pagou caro por isso.
Ele se inscreveu novamente na Escola de Pipsologia para se certificar de que ele entendeu completamente desta vez, e para ter certeza de que o que aconteceu com ele nunca acontece com você!
O tamanho da sua posição também dependerá de se a denominação da sua conta é ou não igual à moeda base ou à cotação.
Se a sua denominação da conta for igual à moeda do contador ...
O novato Ned apenas depositou USD 5.000 em sua conta comercial e ele está pronto para começar a negociar novamente. Digamos que ele agora usa um sistema de troca de swing que comercializa EUR / USD e que ele arrisca cerca de 200 pips por comércio.
Desde que ele explodiu sua primeira conta, ele já jurou que não quer arriscar mais de 1% de sua conta por comércio.
Vejamos o tamanho do tamanho da sua posição para ficar dentro de sua zona de conforto de risco.
Usando o saldo de sua conta e o valor percentual que ele quer arriscar, podemos calcular a quantidade de dólar arriscada.
USD 5,000 x 1% (ou 0,01) = USD 50.
Em seguida, dividimos a quantidade arriscada pela parada para encontrar o valor por pipa.
(USD 50) / (200 pips) = USD 0,25 / pip.
Por fim, multiplicamos o valor por pip por uma relação de valor de unidade / pip conhecida de EUR / USD. Neste caso, com 10k unidades (ou um mini lote), cada pip move vale USD 1.
USD 0,25 por pip * [(10k unidades de EUR / USD) / (USD 1 por pip)] = 2.500 unidades de EUR / USD.
Muito simples eh?
Mas e se sua conta for igual à moeda base?
Se a sua denominação da conta for igual à moeda base ...
Digamos que o Ned agora está se refletindo na zona do euro, decide negociar forex com um corretor local e deposita 5.000 euros.
Usando o mesmo exemplo de comércio que antes (negociando EUR / USD com uma parada de 200 pip), qual seria o tamanho da sua posição se ele só arriscasse 1% de sua conta?
5 000 euros * 1% (ou 0,01) = 50 euros.
Agora, temos que converter isso em USD porque o valor de um par de moedas é calculado pela moeda contadora. Digamos que a taxa de câmbio atual de 1 EUR é de US $ 1.5000 (EUR / USD = 1.5000).
Tudo o que temos a fazer para encontrar o valor em USD é inverter a taxa de câmbio atual para EUR / USD e multiplicar pelo valor de euros que desejamos arriscar.
(USD 1.5000 / EUR 1.0000) * EUR 50 = aprox. USD 75,00.
Em seguida, divida seu risco em USD pela perda de stop em pips:
(USD 75.00) / (200 pips) = $ 0.375 um movimento de pip.
Isso dá a Ned o movimento de "valor por pip" com uma parada de 200 pips para manter seu nível de conforto de risco.
Finalmente, multiplique o valor por movimento de pip pela relação de valor de unidade-a-pip conhecida:
(USD 0,375 por pip) * [(10k unidades de EUR / USD) / (USD1 por pip)] = 3.750 unidades de EUR / USD.
Então, para arriscar 50 euros ou menos em uma parada de 200 pips em EUR / USD, o tamanho da posição da Ned não pode ser maior do que 3.750 unidades.
Ainda bem simples, hein?
Bem, agora fica um pouco mais complicado.
Não se preocupe, no entanto. O FX-Men conseguiu voltar e explicaremos tudo para que fique tão fácil como assar um bolo.
Seu progresso.
Antes de tudo, preparar-se é a chave para o sucesso. Henry Ford.
O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.
Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.

Como determinar o tamanho da posição adequada quando o Forex Trading.
Seu tamanho de posição ou tamanho de comércio é mais importante do que a sua entrada e saída quando forex day trading. Você pode ter a melhor estratégia forex no mundo, mas se o tamanho do seu comércio for muito grande ou pequeno, você assumirá muito ou muito pouco risco. O cenário anterior é mais uma preocupação, já que arriscar muito pode evaporar rapidamente uma conta de negociação.
O tamanho da sua posição é quantos lotes (micro, mini ou padrão) você assume um comércio. Seu risco é dividido em duas partes: risco comercial e risco da conta. Aqui é como todos esses elementos se encaixam para dar-lhe o tamanho da posição ideal, independentemente das condições do mercado, qual é a configuração do comércio ou qual a estratégia que você está usando.
Este é o passo mais importante para determinar o tamanho da posição forex. Defina um limite de risco de porcentagem ou dólar que você arrisca em cada comércio. A maioria dos comerciantes profissionais arrisca 1% ou menos de sua conta.
Por exemplo, se você tiver uma conta de negociação de US $ 10.000, poderá arriscar $ 100 por negociação se você arriscar 1% da sua conta no comércio. Se o seu risco de 0,5%, você pode arriscar US $ 50.
Você também pode usar um valor fixo em dólares, mas, idealmente, isso deve estar abaixo de 1% da sua conta. Por exemplo, você arrisca $ 75 por comércio. Enquanto o saldo da sua conta estiver acima de $ 7.500, você estará arriscando 1% ou menos.
Enquanto outras variáveis ​​de uma troca podem mudar, o risco da conta é mantido constante. Escolha o quanto você está disposto a arriscar em todos os negócios e, em seguida, fique com ele. Não arrisque 5% em um comércio, 1% no próximo, e depois 3% em outro. Se você escolher 1% como seu limite de risco de conta por comércio, então todo comércio deve arriscar cerca de 1%.
Você sabe qual é seu risco máximo de conta em cada comércio, agora volte sua atenção para o comércio na sua frente.
O risco de Pip em cada comércio é determinado pela diferença entre o ponto de entrada e onde você coloca sua ordem stop loss. A perda de parada encerra o comércio se perder uma certa quantia de dinheiro. É assim que o risco em cada comércio é controlado, para mantê-lo dentro do limite de risco da conta discutido acima.
Cada troca varia, porém, com base na volatilidade ou estratégia. Às vezes, um comércio pode ter 5 pips de risco, e outro comércio pode ter 15 pips de riscos.
Quando você faz um comércio, considere seu ponto de entrada e seu ponto de parada. Você quer sua parada de perda tão perto do seu ponto de entrada quanto possível, mas não tão perto que o comércio é interrompido antes da mudança que você espera.
Uma vez que você sabe o quão longe seu ponto de entrada é da sua perda de parada, em pips, você pode calcular seu tamanho de posição ideal para esse comércio.
O tamanho ideal da posição é uma fórmula matemática simples igual a:
Pips at Risk X Pip Valor X Lotes negociados & # 61; $ em risco.
Nós já conhecemos o valor de $ em risco, porque este é o máximo que podemos arriscar em qualquer comércio (passo 1). Também conhecemos o Pips at Risk (passo 2). Também conhecemos o valor Pip de cada par atual (ou você pode procurar isso).
Tudo o que nos deixa descobrir é o Lots negociado, qual é o nosso tamanho de posição.
Suponha que você tenha uma conta de US $ 10.000 e arrisque 1% de sua conta em cada comércio. Você pode arriscar até US $ 100 e ver uma troca no EUR / USD onde você deseja comprar em 1.3050 e colocar uma perda de parada em 1.3040. Isso resulta em 10 pips de risco.
Se você trocar lotes mini, então cada movimento de pip vale US $ 1. Portanto, tomar uma posição de um lote mínimo resultará em um risco de US $ 10. Mas você pode arriscar $ 100, então você pode realmente tomar uma posição de 10 mini lotes (igual a um lote padrão). Se você perder 10 pips em uma posição de 10 lotes de lote, você perderá $ 100. Esta é a sua tolerância exacta ao risco da conta, portanto, o tamanho da posição é precisamente calibrado para o tamanho da sua conta e as especificações do comércio.
Você pode conectar qualquer número na fórmula para obter o seu tamanho de posição ideal (em lotes). O número de lotes que a fórmula produz está vinculado ao valor do pip entrado na fórmula. Se você inserir o valor de pip de um lote micro, a fórmula produzirá o tamanho da sua posição em lotes micro. Se você inserir um valor padrão de pip de lote, então você terá um tamanho de posição em lotes padrão.

Calculadora de tamanho de posição.
Calculadora de tamanho de posição e mdash; uma ferramenta Forex gratuita que permite calcular o tamanho da posição em unidades e lotes para gerenciar com precisão seus riscos. Ele funciona com todos os principais pares de moedas e cruzes. Ele requer apenas os poucos valores de entrada, mas permite que você ajuste-o finamente às suas necessidades específicas. Tudo o que você precisa fazer é preencher o formulário abaixo e pressionar o & quot; Calcular & quot; botão:
A forma não calcula o tamanho da posição para o petróleo, o ouro (XAU / USD), a prata (XAG / USD) e outras commodities, uma vez que as especificações do contrato (nomeadamente, o tamanho do lote) diferem muito entre os corretores. Use um indicador MetaTrader relevante para avaliar os volumes de posição desses ativos (veja abaixo).
Calculando o valor que você pode arriscar é muito importante se você seguir cuidadosamente uma estratégia de gerenciamento de dinheiro. Eu recomendo fazê-lo sempre que abrir manualmente uma nova posição Forex. Vai demorar um pouco do seu tempo, mas irá poupar-lhe a perder dinheiro que não quer perder. O cálculo do tamanho da posição também é um primeiro passo para a negociação Forex organizada, que por sua vez é uma propriedade definitiva dos comerciantes profissionais de Forex.
Considere o uso de corretores com tamanho de posição mínimo micro ou menor. Caso contrário, você pode achar difícil usar o valor calculado em ordens de negociação reais.
A importância de um processo de cálculo de tamanho de posição completo está estressada em muitos livros de Forex influentes. O dimensionamento de uma posição deve ser feito de acordo com a definição dos níveis de stop-loss e take-profit. Será difícil perder todo o dinheiro da conta se você controlar o risco e o tamanho da posição toda vez que você atingir um acordo no mercado cambial.
Esta calculadora também está disponível como um indicador de MetaTrader para download. As vantagens da versão MetaTrader:
Cálculo muito rápido (uma vez configurado). Interface de arrastar e soltar fácil de usar com um painel gráfico. Tamanho da posição calculado no mesmo software que é usado para negociação. Trabalhará para você, mesmo quando você estiver offline. Calcule o tamanho da posição mesmo se o EarnForex estiver temporariamente offline. Negocie com base no seu tamanho de posição calculado usando um script simples.
As desvantagens da versão MetaTrader:
Requer a instalação do MetaTrader (4 ou 5). Requer download e instalação do indicador. Não é tão intuitivo quanto esta calculadora de tamanho de lote simples.
Você também pode achar útil a nossa calculadora de valor de pip. Ele pode ajudá-lo a encontrar o valor do pip para vários pares de moedas e para as moedas da conta não padrão.
Interessado em apostar em apostas? Veja a calculadora de tamanho da aposta se você precisa obter o valor certo por ponto para a sua posição de apostas.

fórmula de dimensionamento da posição Forex
Um dos maiores equívocos que os comerciantes novatos têm é pensar que as entradas de comércio são o único elemento que vale a pena considerar e o único fator que decidirá se o comércio é rentável ou não. Eles muitas vezes prestam pouca atenção às estratégias de saída e ainda menos ao gerenciamento de dinheiro.
Os comerciantes bem-sucedidos se concentram em gerenciamento de dinheiro e controle de risco em primeiro lugar, enquanto os mal sucedidos dedicam toda a sua atenção a tentar encontrar a entrada perfeita. Este artigo irá fornecer-lhe um sistema de gerenciamento de dinheiro sólido e comprovado, o que lhe permitirá negociar consistentemente, sempre levando em consideração as condições de mercado subjacentes. O cálculo correto do tamanho da posição com base na volatilidade é uma habilidade chave para ter se você quiser ter sucesso na negociação. No final do artigo, há um link para baixar esse sistema.
► A adaptabilidade das baratas e por que você deve ser como um.
As baratas são uma das criaturas mais adaptáveis ​​em nosso planeta, e elas existem há cerca de 250 milhões de anos. A razão pela qual eles conseguiram sobreviver em diferentes climas e ambientes é porque eles possuem padrões de comportamento simples que podem ser adaptados a diferentes ecossistemas.
As criaturas complexas, por outro lado, costumam ter padrões de comportamento rígidos, e quando algo drástico acontece com o ecossistema eles não conseguem se adaptar e se extinguem. Adaptabilidade = capacidade de sobrevivência a longo prazo.
Seu objetivo, como comerciante, deve ser tornar-se uma barata, se você quer ser bem sucedido no longo prazo. Portanto, regras rígidas, como sempre negociando a mesma quantidade de unidades, independentemente da quantidade de capital que você possui, ou usando uma perda de parada fixa de X pips o tempo todo ignorando a volatilidade prevalecente do mercado não estão corretas. Seu sistema deve ter tantas variáveis ​​quanto possível, e o menor número possível de constantes. Essa é a única maneira de garantir que você irá sobreviver a diferentes condições de mercado, assim como uma barata.
► Erros típicos de gerenciamento de dinheiro que os comerciantes fazem, ao usar regras rígidas.
Negociando um montante fixo de unidades, independentemente da moeda, é o caso de negociar 1 milhão de GBP / USD, 1 milhão de NZD / USD, 1 milhão de EUR / USD, pensando que estão sendo consistentes ao negociar o mesmo em várias moedas, mesmo apesar de 1 milhão de GBP = 2 milhões de NZD, então não há consistência.
Negociando um montante fixo o tempo todo independentemente da volatilidade, então eles sempre trocarão 100.000 EUR / USD, independentemente de o mercado estar calmo ou extremamente selvagem.
Usando uma perda de parada fixa / obtenha lucro de 50 pips (por exemplo), novamente desconsiderando completamente a volatilidade. Por exemplo, se o mercado tiver sido muito volátil e o ATR é de 500 pips, sua perda de paragem pode ser prematuramente ativada.
Negociando uma quantidade fixa de unidades, mesmo que tenham perdido a maior parte do seu capital comercial inicial. Mais uma vez, "consistência" equivocada. Você deve negociar com base no capital que você possui agora, e não no capital que você usou para ter.
Os pares de moedas não compartilham o mesmo comportamento, alguns são muito voláteis, como o NZD / JPY, enquanto outros não se movem tanto, como o EUR / GBP. Além disso, um par pode exibir uma volatilidade extrema por uma semana e ser muito estável no próximo. Ao diminuir o valor que você troca quando um par é volátil, e aumentando-o quando está calmo e, ao mesmo tempo, alterando seus objetivos stop-loss / profit, ele permite que você esteja em sincronia com o mercado e sempre tenha o mesmo risco e potencial de lucro na mesa.
É assim que se trata da normalização da volatilidade, tratando diferentes condições de mercado e pares de moedas de forma diferente, para torná-los todos iguais no final. Você não vai mais dizer que "a moeda X é mais arriscada do que a moeda Y", porque todos os pares têm basicamente o mesmo risco, uma vez que você normaliza a volatilidade.
► Blocos de construção para um sistema de gerenciamento de dinheiro sólido e adaptável.
Usaremos as seguintes variáveis:
Direção; direção do comércio, pode ser L (por muito tempo) ou S (para breve).
Espalhar ; O menor spread típico do par de moedas que você trocará.
Preço ; preço em que o seu pedido será acionado, assumindo que você usa ordens condicionais (preferenciais).
ATR; Average True Range é um dos principais ingredientes de um sistema de gerenciamento de dinheiro. Este indicador, disponível em todas as plataformas de negociação, é uma medida de volatilidade dos últimos períodos de X. ATR 10, 14 ou 20 são comumente usados.
ATR Stop-loss; stop-loss em múltiplos de ATR. Imaginemos que o ATR típico para o período em que você está interessado é de 80 pips e que você gostaria de colocar o stop 40 pips a partir do preço de entrada, então o valor dessa variável será 0,5. Se o par se tornar extremamente volátil e o ATR muda para 300, então a perda de parada refletiria isso e mudaria para 150 pips (você também trocaria uma quantidade menor). Se a volatilidade cai para 20, então a perda de stop será de apenas 10 pips (e você trocará uma quantidade maior para compensar a menor volatilidade).
Lucro de ATR; alvo de lucro em múltiplos de ATR. Semelhante ao ATR Stop-loss.
Saldo da conta ; Esse é o capital comercial que você tem agora, e não o dinheiro que você depositou quando você abriu a conta.
Risco ; risco por troca em pontos percentuais. Não há valor correto para entrar aqui, depende de muitos fatores, como o número de pares de moedas que você troca ao mesmo tempo, sua correlação, a relação de ganhos do seu sistema e seu apetite de risco. Se você costuma ter apenas uma posição aberta, então 1% a 5% é aceitável.
Moeda da conta / moeda base. Se, por exemplo, você abriu uma conta denominada em euros na Dukascopy, então EUR será a moeda da conta. A moeda base é a primeira moeda cotada em um par. Se você quisesse negociar USD / JPY, a moeda base aqui é o USD. Levando tudo em consideração, o valor dessa variável seria o preço de EUR / USD, ou 1.2850, por exemplo. Usando o concurso de negociação como exemplo, onde a moeda da conta é USD, então B seria o preço de USD / USD, o que obviamente é 1. Se você quisesse negociar EUR / USD em uma conta denominada USD, esta variável seria a preço de USD / EUR. Você pode dividir 1 em EUR / USD para obter o valor USD / EUR. Então 1 / 1.2850 seria 0.7782.
► Colocando tudo em uma planilha.
Criei uma calculadora no Excel que lhe permitirá calcular de forma fácil e rápida o tamanho da posição, parar a perda e tomar ordens de lucro, de acordo com a volatilidade do mercado e o capital disponível. Você só precisa inserir todas as variáveis ​​e a calculadora faz o resto para você, você não precisa digitar nenhuma fórmula. É assim que se parece:
As variáveis ​​mostradas aqui supõem que o comerciante quer ir longo EUR / USD uma vez que o preço da oferta atinge 1.2850, o spread típico é 0.00006 pip, o ATR é de 80 pips, a perda de parada usa uma unidade de ATR (80 pips), o alvo O lucro é fixado em 2.5 unidades de ATR (200 pips), o saldo da conta é de US $ 100.000, e o comerciante quer arriscar 2% (US $ 2.000) nesta posição. Tudo isso é configurável para atender às suas necessidades. A calculadora indica os níveis de pedidos eo valor que deve ser negociado: 248,000 EUR / USD. Também mostra o valor correspondente na moeda da conta, USD.
Mesmo que você possa simplesmente baixar a planilha e começar a usá-la de maneira correta, sem saber nenhuma fórmula, a mais importante é a fórmula que calcula quanto você trocará. Esta é a matemática por trás disso:
O processo para calcular as ordens de stop-loss e take profit é muito simples. Você precisaria apenas multiplicar o ATR pelo multiplicador escolhido, e depois adicionar ou subtrair o resultado ao preço de entrada. Os tipos de pedidos utilizados seguem as recomendações descritas no meu artigo de agosto, Como evitar ser interrompido quando os spreads se ampliam.
A calculadora pode ser baixada AQUI.
Existem outros sistemas para calcular o dimensionamento da posição, mas a maioria compartilha um problema comum: eles foram originalmente desenvolvidos para jogos de azar, não para negociação, como a Fórmula Kelly. No jogo, você pode calcular com certeza matemática as chances de ganhar, mas isso não é possível na negociação, não importa o quão bem você testou seus sistemas, então essas fórmulas não devem ser usadas para negociação. Não só eles fazem você assumir riscos excessivos, mas também não levam em consideração a volatilidade, por isso criei minhas próprias fórmulas.
O gerenciamento de dinheiro não é meramente um fator importante, nem mesmo tão importante quanto as entradas de comércio, mas na verdade é o fator mais importante na negociação, não negligencie isso.
Sinta-se à vontade para deixar um comentário ou fazer qualquer dúvida que você possa ter.
Não é criticar, você não falou sobre isso, é só esclarecer. Rly grat.
Pessoalmente, eu gosto de usar relações Fibonacci com base no tamanho da barra de sinal para calcular TP & amp; SL, mas eu vou tentar usar os níveis de ATR como você sugeriu.

Como determinar o tamanho da sua posição.
pela Walker England.
Determinar o tamanho do comércio é fundamental para o gerenciamento de riscos Maiores tamanhos de lote aumentam os lucros e perdas por pip Use o aplicativo Gerenciamento de Riscos para simplificar os cálculos.
Muitos scalpers Forex têm planos para parar a colocação, mas muitas vezes esquecem o tamanho da posição! Isso pode ser devastador para uma conta de comerciante no caso de muita alavancagem ser usada quando um tamanho de lote inapropriado é selecionado. A boa notícia é que esta questão pode ser evitada com algumas etapas fáceis e cálculos! Hoje, analisaremos como selecionar o tamanho do lote correto para o seu plano de negociação.
Determine Stop Placement.
O primeiro passo para determinar o tamanho do lote é planejar sua colocação de parada. Embora isso possa parecer contra intuitivo, este passo deve ser tomado antes de prosseguir. Existem maneiras praticamente ilimitadas de determinar onde colocar suas paradas, que incluem a descoberta de balanços de mercado, o uso de indicadores de volatilidade ou a seleção de um valor arbitrário. Independentemente de como você decide colocar sua parada, uma vez configurado, lembre-se do valor de pips, sua parada está longe de sua entrada. Mantenha este valor útil à medida que avançamos para o próximo passo!
Aprenda Forex: AUDNZD com uma amostra 15 Bar Stop.
A próxima tarefa é determinar o quanto você deseja arriscar como uma porcentagem da sua conta. Normalmente, os comerciantes são recomendados para empregar a regra de 1%. Isso significa que os comerciantes nunca devem arriscar mais de 1% do saldo de sua conta em qualquer idéia comercial. Isso significa usar a matemática acima, se você estiver negociando uma conta de US $ 10.000 você nunca deve arriscar mais de US $ 100 em qualquer posição. Tenha também em mente esse fato, enquanto trabalhamos em nosso objetivo final de determinar o tamanho apropriado da posição.
Avalie o custo de pip e o tamanho do lote.
Em seguida, precisamos determinar o custo do pip. O custo de Pip por definição é o quanto você espera ganhar ou perder por pip, uma vez que um comércio se move dentro e fora do seu favor. Este número torna-se crítico quando começamos a avaliar o tamanho e o risco do comércio em uma posição individual, porque quanto maior a posição que trocamos, mais perderemos por pip. Então, quão grande deve ser nosso tamanho comercial?
A chave é levar seu risco total (1% do saldo) e dividir esse valor pelo número de pips que você está arriscando. O resultado é o valor que você deve arriscar por pip para atender a esse requisito. Os comerciantes podem então ajustar o tamanho do lote para se adequarem ao custo de pip costado. O exemplo acima mostra um comércio com um saldo de US $ 10.000. Se quisermos arriscar $ 100 (1% do saldo) em uma parada de 10 pip, precisamos usar um tamanho de comércio de 100k. Se perdemos $ 10 por pip por uma perda de parada de 10 pedaços, isso coloca nossa perda total em US $ 100 ou 1% do nosso saldo de US $ 10.000.
Aplicação de Gerenciamento de Riscos.
Agora que você sabe como calcular seu tamanho de comércio adequado, vamos simplificar o processo. A FXCM possui uma aplicação disponível para o software de gráficos Marketscope 2.0 projetado para ajudar a determinar a quantidade de risco que está sendo assumido em qualquer comércio específico. Uma vez adicionado ao seu gráfico, a calculadora de risco FXCM, conforme descrito acima, tem a capacidade de ajudar um comerciante a calcular o risco com base no tamanho do comércio e nos níveis de parada.
Percorremos o aplicativo, bem como como gerenciar o risco em vários vídeos incorporados no meio do brainshark. Depois de clicar no link abaixo, você será solicitado a inserir informações no & lsquo; Guestbook, & rsquo; Depois do qual você se encontrará com uma série de vídeos de gerenciamento de riscos, além de instruções de download para o aplicativo.
--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.
Para entrar em contato com o Walker, envie um email para instructordailyfx. Siga-me no Twitter em WEnglandFX.
Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail da Walker & rsquo; CLIQUE AQUI e insira suas informações de e-mail.
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Próximos eventos.
Calendário econômico Forex.
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Fórmula para calcular o tamanho da posição.
por Alexander Mikhailenko.
Melhores artigos comerciais.
Sem comentários.
O ponto de entrada qualitativo do mercado começa com um plano de negociação e termina com o cálculo do tamanho da posição.
Se o risco em cada comércio for determinado como uma porcentagem do capital atual, então você não poderá destruir a conta de negociação. Ao mesmo tempo, se o mercado se mover na direção desejada durante várias negociações seguidas, o potencial de lucro pode crescer significativamente.
O cálculo do tamanho da posição também é tão importante como um ponto de entrada na direção certa ou uma determinação competente de metas e pontos de saída do mercado.
Neste artigo, eu informo sobre a fórmula para calcular o tamanho da posição. Não é complicado e pode ser facilmente aplicado em operações de curto, médio e longo prazos. Tenho certeza de que seu uso pode tornar seus resultados comerciais mais previsíveis e permitirá que você se torne um comerciante mais competitivo.
Fórmula para calcular o tamanho da posição.
A fórmula é universal e pode ser aplicada em qualquer mercado. Isso permite que você obtenha o tamanho da posição, expresso em contratos. Estes podem ser muito se for um mercado à vista (Forex) ou contratos de futuros.
O mais importante é que, como resultado, o tamanho da posição será recebido, totalmente consistente com o apetite declarado pelo risco e levando em consideração a condição da conta de negociação e as realidades do mercado.
A fórmula parece assim:
Figura 1. Fórmula para calcular o tamanho da posição.
Analisaremos cada elemento da fórmula separadamente.
O capital é o montante de fundos alocados para negociação no mercado atual, levando em consideração os riscos de posições abertas. Em outras palavras, trata-se de um capital comercial menos as maiores perdas possíveis em posições anteriormente abertas.
Mesmo que posições abertas gerem lucros flutuantes nesse momento, mas em caso de desenvolvimento negativo, eles ainda podem se tornar não lucrativos, você deve levá-los em conta. Isso maximizará os benefícios do risco dinâmico por cálculo do comércio e protegerá o capital comercial.
Risco como percentual do capital.
O risco como percentual do capital é o risco por comércio, expresso como uma porcentagem do capital alocado para negociação no mercado atual.
Antes de proceder ao cálculo do tamanho da posição, é necessário entender a parte do capital de negociação que você está preparado para arriscar em cada comércio. Se estamos falando de negociação conservadora, o risco geralmente pode atingir 2% por comércio.
Figura. 2. Opções para escolher o risco por comércio.
O comércio moderado implica riscos mais consideráveis, por exemplo, 3-4% do capital por comércio. Todos os valores de risco comercial, que excedem os acima, classificam a negociação como agressiva.
O risco como porcentagem do capital deve ser determinado de forma independente para cada conta de negociação e o mercado onde se planeja negociar.
Se você apenas começar a estudar o processo de negociação, eu recomendo usar os valores de risco mais baixos por comércio, não mais do que 1-2% do capital alocado para negociação neste mercado.
Além disso, os novos comerciantes não devem trocar mais de um comércio por dia. Isso simplificará o processo de cálculo do risco por comércio, bem como a força para ser mais cuidadoso ao escolher o instrumento financeiro para entrar no mercado.
O número dado aparece no numerador da fórmula para calcular o tamanho da posição apenas para converter o valor do risco como porcentagem do capital para o formato apropriado a ser usado na fórmula.
Risco na negociação em pontos.
No denominador existe o risco em pontos, ou seja, a distância entre o ponto de entrada no mercado e o potencial ponto de saída do mercado com uma perda aceitável.
Na maioria das vezes, esta é a colocação da ordem stop-loss ou o nível no qual você vai sair do mercado se o preço se mover na direção desfavorável. Esse ponto deve existir e o risco em pontos deve ser calculado antes de entrar no mercado.
Se você calcular o risco por troca depois de entrar no mercado, provavelmente você não sabe o que é igual. Isso é inaceitável uma vez que essa atitude para a conta comercial pode levar a perdas não planejadas e significativas.
Risco calculado por troca em pontos.
Vamos dar um exemplo. Suponha que o mercado tenha sido fechado acima do nível de resistência, resultando em um sinal para comprar. O preço de entrada possível é igual a 101,00.
Fig. 3. Um exemplo de cálculo do potencial de risco e lucro em pontos enquanto a negociação de breakout de nível.
O ponto mais favorável para colocar a ordem stop-loss será levemente abaixo do nível de suporte mais próximo do prazo atual. No nosso exemplo, a perda de parada pode ser definida em 98.89.
A distância entre o preço de entrada e o possível preço de saída do mercado com um risco aceitável pode ser calculada da seguinte forma: 101.00 & # 8211; 98,89 = 2,11.
Para converter esse valor em pontos, você precisa dividi-lo pelo tamanho do ponto. No exemplo dado, depois de ver o preço, você pode ver duas casas decimais, daí o ponto é 0,01.
O risco em pontos é: 2.11 / 0.01 = 211.
Observe que, independentemente do instrumento ou mercado financeiro, o ponto é um centésimo (0,01) ou um dez milésimo (0,0001).
O risco em pontos é a distância entre o preço de entrada e o preço de saída em caso de cenário desfavorável. Se você usa uma parada, o risco em pontos é igual à perda de parada em pontos.
Valor de ponto para um contrato.
Esta variável indica os lucros ou perdas gerados na conta de negociação após uma compra de contrato padrão no caso de o mercado se mover um ponto.
Para a maioria dos instrumentos financeiros, esse valor é corrigido e pode ser facilmente encontrado no site do corretor. Por exemplo, o contrato padrão no mercado de ações dos EUA é geralmente igual a 100 ações e o valor do ponto para um contrato é de US $ 1.
Em outras palavras, ao comprar um contrato no mercado de ações, o movimento de um ponto (0,01) gerará lucro ou perda de US $ 1. Um dólar é o valor do ponto para um contrato. É um valor que pode ser usado na fórmula.
No mercado Forex, o valor do pip para o par de moedas mais popular EURUSD é de US $ 10. Se você comprar um lote, o tamanho é de € 100.000, um movimento de pip (0.0001) aumentará um lucro igual a $ 10. Assim, o valor de pip para um contrato no mercado Forex para o par de moedas EURUSD será de US $ 10.
Exemplo do cálculo do tamanho da posição.
Suponha que o capital para negociação nos mercados financeiros seja de US $ 2000. O sinal de descoberta de compra acima mencionado aparece no mercado no par de dólares USDJPY (Figura 3).
As posições nesta conta de negociação são abertas com pouca frequência e o risco aceitável como porcentagem do capital atual é de 3% por comércio (em um único comércio).
O risco em pontos é 211.
O valor de pip para um contrato de USDJPY ao escrever o artigo é de US $ 9,15.
O tamanho da posição pode ser calculado de forma muito simples. No numerador, há capital multiplicado pelo risco como uma porcentagem do capital e 0,01. No denominador há risco em pontos multiplicados pelo valor de pip para um contrato:
Tamanho da posição = (2000 * 3 * 0.01) / (211 * 9.15) = 60 / 1930.65 = 0.0310776.
É impossível abrir uma posição deste tamanho neste mercado, então vamos completar o valor recebido ao mais próximo possível. É 0.03 do contrato. Se o risco aceitável como uma porcentagem do capital for de 3% neste comércio, é necessário abrir um cargo com o tamanho de 0,03 do contrato.
Se o comércio estiver fechado com uma perda, seu valor será: (211 * 9.15) * 0,03 = $ 58, o que equivale a 2,9% do capital. Devido ao arredondamento da posição, ocorreu um erro, no entanto, você pode ver que a fórmula permite que você troque com um nível de risco conhecido e aceitável.
Precisão na determinação do tamanho da posição.
No mercado Forex, você pode negociar valores decimais de contratos, por exemplo, para comprar 1.63 ou 0.82 lotes. Quanto mais o capital comercial, mais preciso será o cálculo do tamanho da posição. No entanto, na maioria dos casos, será necessário arredondar o valor recebido.
Se você trocar no mercado onde tal divisão não é possível, mas o tamanho da posição requerida para a entrada no mercado é inferior a um contrato padrão, você deve procurar um contrato de tamanho menor. Por exemplo, para abrir uma posição com vários mini-contratos, mini-futuros.
Figura 4. Futures Euro FX. O tamanho do contrato no CME e no MOEX.
A segunda opção é procurar futuros semelhantes em outros países ou em outros mercados. Às vezes, você pode encontrar um instrumento muito apropriado com um contrato padrão menos valor (Figura 4).
Se você não conseguir o tamanho desejado, então, de acordo com o plano de negociação, não há entrada no mercado, uma vez que é impossível abrir uma posição com um nível de risco planejado.
Conclusões sobre o aplicativo de dimensionamento de posição.
A fórmula para calcular o tamanho da posição permite que você obtenha o melhor valor para entrar no mercado. Considera o capital atual com lucros e perdas flutuantes, o apetite por risco, as realidades do mercado e o valor pontual para este instrumento financeiro.
A fórmula permite que você use cada centavo de forma eficiente. Um efeito semelhante a um interesse composto é realizado na conta de negociação. A curva de rendimento torna-se tão próxima da vertical quanto possível quando uma série de negociações rentáveis ​​são fechadas em uma linha.
Ao mesmo tempo, os riscos e possíveis danos na conta de negociação são reduzidos no caso de vários negócios não lucrativos seguidos. Um colapso da conta comercial torna-se uma tarefa impossível.
A fórmula é universal e pode ser aplicada em todos os mercados e prazos durante a negociação direcionada. Tenho certeza de que sua aplicação tornará seus resultados comerciais ainda mais impressionantes.
Boa sorte na negociação!
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